QuantGuard：
ストラテジー過剰適合＆ロバストネス監査システム
勝率90%・プロフィットファクター2.0・綺麗な右肩上がりの損益曲線――それらは本当に「市場の優位性」ですか？ それとも「過去データへの過剰最適化（カーブフィッティング）」ですか？
本ツールは、バックテストデータを多重検定の統計学・ブートストラップ法で監査し、「その戦略がOOS（実運用）で破綻する確率」を冷徹に数値化します。
万が一過剰適合が検知された場合は、コースの理論に基づいた具体的な改善処方箋（Actionable Prescriptions）を自動提示します。
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「QuantGuard」は、過剰最適化対策コースを学ばれた受講生限定のクオンツ監査ツールです。
メールアドレスの無料登録（10秒）を行うと、ツールの全機能が無制限でご利用いただけます。
MT4/MT5/TradingViewのバックテストに対応
探索回数のペナルティ計算と1,000回ファンチャート
コースの理論に基づくActionable Prescriptionsを出力
端末を変えても続きから学習を再開可能
対応フォーマット：
・MT4 / MT5 ストラテジーテスター詳細レポート（.htm / .html）
・MT4 / MT5 トレード履歴CSV
・TradingView「戦略テスター」トレード一覧CSV
・汎用損益CSV（末尾列または「Profit/損益/pips」列から損益を自動認識）
※データはすべてお使いのブラウザ内（ローカル）で即座に計算されます。サーバーへ送信されることは一切ありません。
・PBO (Probability of Backtest Overfitting)：マルコス・ロペス・デ・プラドが提唱した交差検証法。インサンプルで上位だったパラメータが、アウトオブサンプル（未知データ）で中央値以下に沈む確率を推定します。50%を超えると「コイン投げ以下（完全に偶然）」と判定されます。
・DSR (Deflated Sharpe Ratio)：デビッド・ベイリーズらの研究に基づく指標。パラメータ探索（試行回数N）を重ねるほど、最良シャープは偶然上振れします。試行回数とリターンの歪度・尖度を統計的に差し引いた「真の実力シャープ」です。
・モンテカルロ・ストレステスト：トレードの勝ち負け順序をブートストラップ抽出し、実運用で発生し得る「最悪の連敗・最大ドローダウン」を予測します。